$X5 {$X5H6} Кто может объяснить, набирал Лонг по фьючерсу в начале февраля, разница от базового актива была 50 рублей (около 2%), сейчас эта разница в 22 рубля (чуть меньше 1%), я понимаю, что день экспирации близится, что они должны стать 1 к 1, но в чем выгода для покупателя фьючерса? Я бы мог за полтора месяца до экспирации зашортить фьючерс и иметь запас в 2% прибыли ко дню экспирации, если бы цена была такая же ,как при открытии позиции?